ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลค่าเสี่ยงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคเอเชีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มูลค่าเสี่ยงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคเอเชีย
นักวิจัย : คมสันต์ ปิยะมาลย์มาศ, 2521
คำค้น : ความเสี่ยง , ตลาดหลักทรัพย์ , มูลค่าความเสี่ยง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สันติ กีระนันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741716265 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาการใช้เทคนิค VaR (Value at Risk) ได้แก่ VaRdelta และ Component VaR ในการประมาณมูลค่าเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเทคนิค VaR กับค่าเบต้า (Beta) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงมูลค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและแต่ละตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงถึงส่วนประกอบที่เป็นตัวทำให้เกิดความเสี่ยงหรือการประกันความเสี่ยงในกลุ่มหลักทรัพย์และมูลค่าความเสี่ยงรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์โดยอาศัยค่าที่ได้จากเทคนิค VaR กับ ค่าเบต้า เพื่อที่ผู้จัดการกองทุน หรือนักลงทุนจะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาการใช้ VaRdelta และ Component VaR โดยจำลองกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 7 กลุ่มอุตสาหกรรมใน 8 ตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำมาคำนวณค่า VaR ของแต่ละส่วนประกอบในกลุ่มหลักทรัพย์ (VaRdelta และ Component VaR) และค่า VaR ของกลุ่มหลักทรัพย์ทั้งหมด (portfolio VaR) รวมทั้งค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ และนำผลที่ได้รับมาจัดทำเป็นรายงานสรุป ส่วนที่สองเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเทคนิค VaRdelta กับค่าเบต้าโดยทำการเลือกหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสมที่สุดจากผลการศึกษาที่ได้รับในส่วนแรก มาลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่จำลองขึ้นหลายขนาด จากนั้นเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์กับความผันผวน ของกลุ่มหลักทรัพย์ระหว่าง 2 เทคนิค

บรรณานุกรม :
คมสันต์ ปิยะมาลย์มาศ, 2521 . (2545). มูลค่าเสี่ยงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคเอเชีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมสันต์ ปิยะมาลย์มาศ, 2521 . 2545. "มูลค่าเสี่ยงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคเอเชีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมสันต์ ปิยะมาลย์มาศ, 2521 . "มูลค่าเสี่ยงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคเอเชีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
คมสันต์ ปิยะมาลย์มาศ, 2521 . มูลค่าเสี่ยงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคเอเชีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.