ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Efficient frontier of global healthcare portfolios using high dimensions of copula models

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Efficient frontier of global healthcare portfolios using high dimensions of copula models
นักวิจัย : Thianpaen N. , Chanaim S. , Sirisrisakulchai J. , Sriboonchitta S.
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : 1860949X , 2-s2.0-84952700783 , 10.1007/978-3-319-27284-9_23 , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84952700783&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/42389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

© Springer International Publishing Switzerland 2016. This paper aims to find the optimal Global Healthcare Portfolios at different levels of risks and returns to obtain the efficient frontier. The risks are measured by expected shortfall. The dependency of selected stocks in portfolios cannot be ignored. The high-dimension copula-models are used to capture the dependency parameters of the selected stocks. Five largest market capitalization stocks in the global healthcare sector are selected for this analysis. According to the Akaike Information Criterion (AIC), the empirical results show that t-copula is better fitted between the t- and the Gaussian copulas. Based on the t-copula, the result of this study which is the efficient frontier of the global healthcare portfolios is finally shown in Table 4 for related decision makers.

บรรณานุกรม :
Thianpaen N. , Chanaim S. , Sirisrisakulchai J. , Sriboonchitta S. . (2559). Efficient frontier of global healthcare portfolios using high dimensions of copula models.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
Thianpaen N. , Chanaim S. , Sirisrisakulchai J. , Sriboonchitta S. . 2559. "Efficient frontier of global healthcare portfolios using high dimensions of copula models".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
Thianpaen N. , Chanaim S. , Sirisrisakulchai J. , Sriboonchitta S. . "Efficient frontier of global healthcare portfolios using high dimensions of copula models."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2559. Print.
Thianpaen N. , Chanaim S. , Sirisrisakulchai J. , Sriboonchitta S. . Efficient frontier of global healthcare portfolios using high dimensions of copula models. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2559.