ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Extreme values analysis for Asean stock exchanges

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Extreme values analysis for Asean stock exchanges
นักวิจัย : Chaiboonsri C. , Chaitip P.
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : 19936788 , 2-s2.0-84987792283 , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84987792283&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/42187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

© Chukiat Chaiboonsri, Prasert Chaitip, 2016. This paper aims to provide a precise estimation for prediction the extreme value of set index points of the ASEAN stock markets. The time series data of set index point from 3 markets in ASEAN Exchange such as the Stock Exchange of Thailand, Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) and Exchange LTD in Singapore were used. Time series data was used to predict the extreme value of set index points for 1987-2014 (annual data). The precise estimation approach was used applying the Bayesian inference approach. The research result confirmed that the prediction value of each stock exchange is reasonable to prevent the financial crisis after 2015.

บรรณานุกรม :
Chaiboonsri C. , Chaitip P. . (2559). Extreme values analysis for Asean stock exchanges.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
Chaiboonsri C. , Chaitip P. . 2559. "Extreme values analysis for Asean stock exchanges".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
Chaiboonsri C. , Chaitip P. . "Extreme values analysis for Asean stock exchanges."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2559. Print.
Chaiboonsri C. , Chaitip P. . Extreme values analysis for Asean stock exchanges. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2559.