ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

On the estimation of the hedging of the asset price involving the asian option

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : On the estimation of the hedging of the asset price involving the asian option
นักวิจัย : Dumrongpokaphan T. , Kananthai A.
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : 09720871 , 2-s2.0-84986551025 , 10.17654/MS100040537 , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84986551025&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/41663
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

© 2016 Pushpa Publishing House. All rights reserved. In this paper, we study the hedging, particularly, the delta-hedging, the gamma-hedging and the theta-hedging of the asset price involving the Asian option. Actually, we know that the Asian option has no closed form. So, in this paper, we can estimate such closed form solution from the partial differential equation involving such Asian option. We obtain the new result which is interesting and may be useful in the research area of financial mathematics.

บรรณานุกรม :
Dumrongpokaphan T. , Kananthai A. . (2559). On the estimation of the hedging of the asset price involving the asian option.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
Dumrongpokaphan T. , Kananthai A. . 2559. "On the estimation of the hedging of the asset price involving the asian option".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
Dumrongpokaphan T. , Kananthai A. . "On the estimation of the hedging of the asset price involving the asian option."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2559. Print.
Dumrongpokaphan T. , Kananthai A. . On the estimation of the hedging of the asset price involving the asian option. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2559.