ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

On the Kernel of Black-Scholes Equation related to the risk neutrality for cash-or-nothing options

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : On the Kernel of Black-Scholes Equation related to the risk neutrality for cash-or-nothing options
นักวิจัย : Kananthai A.
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : 16860209 , 2-s2.0-85018948255 , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85018948255&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40856
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

© 2017 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. In this paper, we studied the Kernel or the elementary solution of the Black-Scholes Equation and we can relate such Kernel to the risk neutrality for cash-or-nothing option. We obtained interesting new results.

บรรณานุกรม :
Kananthai A. . (2560). On the Kernel of Black-Scholes Equation related to the risk neutrality for cash-or-nothing options.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
Kananthai A. . 2560. "On the Kernel of Black-Scholes Equation related to the risk neutrality for cash-or-nothing options".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
Kananthai A. . "On the Kernel of Black-Scholes Equation related to the risk neutrality for cash-or-nothing options."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560. Print.
Kananthai A. . On the Kernel of Black-Scholes Equation related to the risk neutrality for cash-or-nothing options. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2560.